Titel: Econophysics - Physik des Wirtschaftsgeschehens

Art: Vorlesung

Veranstalter: Peinke

Zeit und Ort: Montag 10-12, W 2 1-125

Beginn: 30.4.2001

Interessenten: Studenten nicht nur der Physik

Voraussetzungen: Grundkenntnisse in Mathematik, Statistik

Inhalt:
In jüngster Zeit werden erfolgreich Konzepte der statistischen Physik zur Charakterisierung und Modellierung von Wirtschaftsgeschehen eingesetzt. Hierauf begründet sich das Vermehrte Interesse von Finanzinstituten an Physikern. In dieser Vorlesungen soll gezeigt werden wie mit Konzepten der statistischen Physik das Finanzmarktgeschehen beschrieben und analysiert werden kann. Neben einer Einführung in die Grundbegriffe der Finanzwelt, werden dann Grundlagen von Zufallsprozessen behandelt. Insbesondere werden Levy-Prozesse, Black-Scholes Theory, ARCH und GARCH Modelle diskutiert.Risikoanalysen werden auf dem Hintergrund von Fraktalen und stochastischen Markovprozessen behandelt.

Literatur:
(1) Voit, J.: (2001) The Statistical Mechanics of Financial Markets ISBN: 3-540-41409-6, DM 89,-
(2) R.N. Mantegna, H.E. Stanley An Introduction to Econophysocs, Cambridge